مخفية الدوري - الانحدار الحركة من المتوسط - نماذج في السلاسل الزمنية البيانات

الانحدار الذاتي المخفى الدوري - نماذج المتوسط ​​المتحرك في بيانات السلاسل الزمنية اقتباسات الاقتباسات 27 المراجع المراجع 0 كوتور بريوري وركس، سي مور بيثرز غلاديشيف (1961) أند جونز أند بريلسفورد (1967). تياو و غروب (1980) يوضح المزالق من تجاهل السلوك الدوري في النمذجة السلاسل الزمنية. وقد تم توثيق الأدلة التجريبية التي تدعم فائدة نماذج بارما من قبل العديد من المؤلفين، انظر على سبيل المثال، فيشيا (1985a، 1985b)، سالاس و أوبيسكيرا (1992)، لوند (2006)، تسفاي وآخرون. (2006) لتطبيقات سلسلة تدفق، بلومفيلد وآخرون. (1994)، لوند وآخرون. (2006) إلى البيانات البيئية، أوسبورن وسميث (1989) إلى البيانات الاقتصادية و غاردنر و سبونر (1994) لتطبيقات في معالجة الإشارات. عرض الملخص الملخص إخفاء الهدف: الهدف من هذا العمل هو دراسة الخصائص المتناظرة لتقدير المربعات الصغرى المرجح (ولس) لنماذج المتوسط ​​المتحرك للعوامل السببية والعوامل غير القابلة للانعكاس (بارما) ذات الأخطاء غير المترابطة ولكنها تعتمد. في ظل افتراضات خفيفة، يظهر أن تقديرات ولس من نماذج بارما هي متسقة بقوة وغير طبيعية. وهو يمتد النظرية 3.1 من بساوا ولوند (2001) على تقدير المربعات الدنيا من نماذج بارما مع أخطاء مستقلة. ويتبين أن مصفوفة التباين المتناظر لمقدرات ولس التي تم الحصول عليها تحت أخطاء تابعة تختلف عموما عن تلك التي تم الحصول عليها بأخطاء مستقلة. ويمكن أن يكون التأثير دراماتيكيا على أساليب الاستدلال المعيارية القائمة على أخطاء مستقلة عندما تعتمد الأخيرة. وتوضح الأمثلة ونتائج المحاكاة الأهمية العملية لنتائجنا. كما يتم تقديم طلب إلى البيانات المالية. المادة نوف 2011 كريستيان فرانك روش روي عبد الصمد سعيدي كوت)، لجميع غير صحيح س صحيح k. إذا كانت s 1، فإن حالة الاستقطاب الدوري تعادل الحالة المعتادة لعمليات متجانسة (تياو و غروبي 33). كوت شو أبستراكت هايد أبستراكت الملخص: تقترح هذه الورقة إجراء تقدير قوي لمعلمات نماذج أر (بار) الدورية عندما تحتوي البيانات على قيم متطرفة مضافة. وتمثل المنهجية القوية المقترحة امتدادا لوظائف القياس المتناغم والمتينة التي أعطيت، على التوالي، روسيو وكروكس (1993) 28، وما و جنتون (2000) 23 لاستيعاب التواتر الدوري. وتستخدم هذه الوظائف القوية الدورية في معادلات يولواوكر للحصول على تقديرات معلمات قوية. يتم وضع نظريات الحد المركزي المركزية المتقاربة، ويتم إجراء تجربة مونت كارلو واسعة لتقييم أداء منهجية قوية لسلسلة زمنية دورية مع أحجام عينة محدودة. واستخدمت بيانات فريزر ريفر ربع السنوية كمثال لتطبيق المنهجية القوية المقترحة. جميع النتائج المعروضة هنا تعطي حافزا قويا لاستخدام المنهجية في الحالات العملية التي تحتوي على سلسلة زمنية مترابطة دوريا تحتوي على القيم المتطرفة المضافة. النص الكامل المادة أكتوبر 2010 A. J.Q. سارناغليا V. A. ريسن C. لفي-ليدوك كوتور لي بلان ستاتيستيك. أون بارل بروبوس دي سيس مودلز دي بريوديسيت كاش. إن إفيت. ليس أوتيلز تراديتيونلز d x27 أناليس إسوس دي لا ثوري ديس بروسيسوس أرما (كورلوغرمز. تيستس دي برويت بلانك سور ليس رسيدوس) ن بيرميتنت باس دي دسيلر ليس كومبوسانتيس بريوديكس d x27 ون تيل سري (تياو إت غروب (1980)). كيو ديس بينكتيونس بين لوكاليس. عرض الملخص الملخص إخفاء الملخص: إن تحليل الموسمية في الاقتصاد ووضع إجراءات جديدة للموسمية قد اتبع اتجاهات جديدة في السنوات العشرين الماضية. نحن ندرس هذا السؤال من خلال العمل المنجز في بنك فرنسا (إدارة الإحصاءات النقدية والدراسات) لتجميع البيانات المعدلة موسميا (سا). وتظهر مناقشة موجزة للأدبيات الأكاديمية ضرورة تكملة البرامج الحاسوبية الموجودة بقواعد تجريبية يحددها الممارس من أجل جعل جميع الخيارات المنهجية واضحة، وبالتالي تجنب أي غموض. في تنفيذ عملية الإنتاج الجديدة، ونحن نركز على سياسة مراجعة بعض مفاتيح المعلمات من العملية برمتها من أجل تقليل التنقيحات اللاحقة في نشر بيانات سا. وقمنا بتوضيح هذه المنهجية الجديدة مع سلسلة سا المتعلقة بالمجمعات النقدية، بما في ذلك القروض المقدمة إلى المؤسسات والأسر المعيشية، وتقديم تحليل مفصل للاتساق بين التدفقات والمبلغ المستحق من أرقام سا، وهي مسألة ذات صلة خاصة بالنقدية للبيانات المالية. النص الكامل المادة أبر 2008 ب W. ميرينغ، P. غوتورب، P. D. سامبسون. 1997. نقدم نهجا لتقدير تركيزات الأوزون السطحية لشبكة الخلية لكل ساعة استنادا إلى الملاحظات الواردة من مواقع مراقبة النقاط في الفضاء، للمقارنة مع النتائج المستندة إلى الشبكة من نموذج سمارماب الضوئية لجودة الهواء لمنطقة من شمال كاليفورنيا. يتم اإجراء تقدير اإحسائي. نقدم نهجا لتقدير تركيزات الأوزون السطحية لشبكة الخلية لكل ساعة استنادا إلى الملاحظات الواردة من مواقع مراقبة النقاط في الفضاء، للمقارنة مع النتائج المستندة إلى الشبكة من نموذج سمارماب الضوئية لجودة الهواء لمنطقة من شمال كاليفورنيا. ويجرى التقدير الإحصائي على مقياس (الجذر التربيعي) المحول، يليه التحويل الخلفي إلى المقياس الأصلي للأوزون في أجزاء في المليار، مع تعديل التحيز والتباين. ونحن نقدر هيكل متوسط ​​يومي متغير مكانيا، ووجود هيكل ارتباط غير قابل للفصل الزماني على المقياس المحول. تليها بريويتينينغ الزمانية من قبل نمذجة هيكل مكاني غير متغير مكانيا، متغير نهائيا نهائيا باستخدام نهج تشوه المكاني. وترد مقارنات نتائج نموذج سارماب مع مستويات الأوزون الخلوية لشبكة الخلية. كلمات البحث: كريجينغ، غير قابل للفصل ارتباط الزمكان، مقياس المكاني، التحول 1 مقدمة وقد تم تطوير نماذج جودة الهواء الضوئية. بول أندرسون، مارك M. ميرسشايرت - وتر ريسور. احتياط 1998. نبذة مختصرة. وتقدم التطورات الحديثة في تحليل السلاسل الزمنية نماذج بديلة لتدفقات الأنهار، حيث تكون للابتكارات ذيل ثقيل، بحيث لا توجد بعض اللحظات. احتمال حدوث تقلبات كبيرة أكبر بكثير من النماذج القياسية. نحن نستعرض بعض التطورات النظرية الأخيرة. نبذة مختصرة. وتقدم التطورات الحديثة في تحليل السلاسل الزمنية نماذج بديلة لتدفقات الأنهار، حيث تكون للابتكارات ذيل ثقيل، بحيث لا توجد بعض اللحظات. احتمال حدوث تقلبات كبيرة أكبر بكثير من النماذج القياسية. نحن نستعرض بعض التطورات النظرية الأخيرة لنماذج سلسلة الذيل الثقيلة وتوضيح تطبيقها العملي لبيانات تدفق النهر من نهر الملح بالقرب روزفلت، أريزونا. كما نورد بعض التشخيصات البسيطة التي يمكن للممارس استخدامها لتحديد متى تكون طرق هذه الورقة مفيدة. 1. بيباول أندرسون، مارك، M. ميرسشايرت - ستات. 1997. في هذه الورقة نضع نظرية المتناظر الأساسية للمتوسطات المتحركة الدورية لل i. i.d. متغيرات عشوائية ذات ذيل متفاوت بانتظام. ويسمح بتغير متوسطات المتوسط ​​المتحرك وفقا للموسم. إعادة صياغة بسيطة تعطي النتائج المقابلة للمتوسطات المتحركة من ركض. في هذه الورقة نضع نظرية المتناظر الأساسية للمتوسطات المتحركة الدورية لل i. i.d. متغيرات عشوائية ذات ذيل متفاوت بانتظام. ويسمح بتغير متوسطات المتوسط ​​المتحرك وفقا للموسم. إعادة صياغة بسيطة تعطي النتائج المقابلة للمتوسطات المتحركة من ناقلات عشوائية. نتيجتنا الرئيسية هي أنه عندما تكون المتغيرات العشوائية الكامنة لها تباين محدود ولكن اللحظة الرابعة لانهائية، فإن نموذج أو-توكوريلاتيونس مستقرة بشكل غير متناظر. ومن المعروف جيدا في هذه الحالة أن نماذج أوتوكوريلاتيونس في نموذج المتوسط ​​المتحرك الثابت الكلاسيكي تكون عادية بشكل غير منتظم. المقدمة. ويستخدم الاختلاف المنتظم لتوصيف تلك i. i.d. سي-سينس من المتغيرات العشوائية التي يحملها نسخة من نظرية الحد المركزي. عندما يكون لهذه المتغيرات العشوائية تباين لانهائي، والمجموع هو أسيمب مستقر تماما بدلا من عادي بشكل غير متناظر. وقد وجدت المتغيرات العشوائية مستقرة العديد من التطبيقات العملية بدءا من عمل هولتس - ماريوس أومز، فيليب هانز فرانسيس. 1998. واستنادا إلى المؤامرات سلسلة زمنية بسيطة و أوتوكوريلاتيونس عينة دورية، فإننا نوثق أن البيانات تدفق النهر الشهرية عرض ذاكرة طويلة، بالإضافة إلى الموسمية وضوحا. في الواقع، يبدو أن خصائص الذاكرة الطويلة تختلف مع الموسم. لوصف هذه الخصائص اثنين معا، ونحن. واستنادا إلى المؤامرات سلسلة زمنية بسيطة و أوتوكوريلاتيونس عينة دورية، فإننا نوثق أن البيانات تدفق النهر الشهرية عرض ذاكرة طويلة، بالإضافة إلى الموسمية وضوحا. في الواقع، يبدو أن خصائص الذاكرة الطويلة تختلف مع الموسم. لوصف هاتين الخاصيتين معا، نقترح نموذج ذاكرة دورية موسمية دورية وتتناسب مع البيانات نهر فريزر المعروفة (التي يمكن الحصول عليها من ستاتليب في lib. stat. cmu. edudatasets). ونحن نقدم تحليلا إحصائيا ونوفر دالات الاستجابة النبضية لإظهار أن الصدمات في أشهر معينة من السنة لها تأثير دائم أطول من تلك التي حدثت في الأشهر الأخرى. الكلمات المفتاحية الموسمية الفرق، النموذج الدوري، الذاكرة الطويلة، بارفيما، سبارفيما 1 مقدمة ومن المعروف جيدا منذ العمل المبكر من قبل هيرست على بيانات النيل أن تدفقات النهر تظهر تقلبات مستمرة والتي قد تتميز الذاكرة الطويلة. إضافة إلى الذاكرة الطويلة، ومعظم البيانات تدفق النهر عرض الموسمية وضوحا، سواء في المتوسط ​​والتباين. من قبل بول L. أندرسون، مارك M. ميرسشايرت، ألدو V. فيشيا - وقائع المسألة الخاصة إيي على التشفير وقضايا الأمن. 2004. يتم استخدام سلسلة زمنية أرما، أو بارما، سلسلة زمنية لنموذج دوري السلاسل الزمنية. في هذه الورقة نقوم بتطوير خوارزميات الابتكارات لعمليات دورية بشكل دوري. ثم نعرض كيف يمكن استخدام الخوارزمية للحصول على تقديرات المعلمات لنموذج بارما. وتثبت هذه التقديرات. يتم استخدام سلسلة زمنية أرما، أو بارما، سلسلة زمنية لنموذج دوري السلاسل الزمنية. في هذه الورقة نقوم بتطوير خوارزميات الابتكارات لعمليات دورية بشكل دوري. ثم نعرض كيف يمكن استخدام الخوارزمية للحصول على تقديرات المعلمات لنموذج بارما. وقد ثبت أن هذه التقديرات تتسق بشكل ضعيف فيما يتعلق بعمليات بارما التي يكون تسلسل الضجيج الأساسي لها محددا أو غير محدود في اللحظة الرابعة. وبما أن العديد من السلاسل الزمنية من مجالات الاقتصاد والهيدرولوجيا تعرض الذيل الثقيل، فإن النتائج المتعلقة بالحالة الرابعة اللانهائية ذات أهمية خاصة. من قبل بول L. أندرسون، مارك M. ميرسشايرت - مجلة تحليل سلسلة الوقت. 2003. ويمكن استخدام خوارزمية الابتكارات للحصول على تقديرات المعلمات لنماذج السلاسل الزمنية الثابتة دوريا. في هذه الورقة نحسب التوزيع المتناظر لهذه التقديرات في الحالة التي تكون فيها الابتكارات لها لحظة رابعة محدودة. هذه النتائج متناظرة هي مفيدة لتحديد. ويمكن استخدام خوارزمية الابتكارات للحصول على تقديرات المعلمات لنماذج السلاسل الزمنية الثابتة دوريا. في هذه الورقة نحسب التوزيع المتناظر لهذه التقديرات في الحالة التي تكون فيها الابتكارات لها لحظة رابعة محدودة. هذه النتائج المتناظرة مفيدة لتحديد أي معلمات نموذجية هامة. في هذه العملية، ونحن أيضا تطوير المتناظرات لتقديرات يول ووكر. 1 بواسطة A. I. مكليود. 1993. هذه الورقة. ويوصى هذا الاختيار التشخيصي للاستخدام الروتيني عند تركيب نماذج أرما الموسمية. ويظهر أن هذا الفحص التشخيصي يشير إلى أن العديد من السلاسل الزمنية الاقتصادية الموسمية تظهر أيضا علاقة دورية. وبما أن أساليب التنبؤ القياسية غير كافية على هذا الحساب، فإنه ca. هذه الورقة. ويوصى هذا الاختيار التشخيصي للاستخدام الروتيني عند تركيب نماذج أرما الموسمية. ويظهر أن هذا الفحص التشخيصي يشير إلى أن العديد من السلاسل الزمنية الاقتصادية الموسمية تظهر أيضا علاقة دورية. وبما أن أساليب التنبؤ القياسية غير كافية في هذا الحساب، يمكن استنتاج أن التنبؤات المنتجة في حالات كثيرة تكون دون المستوى الأمثل. وأخيرا، يتضح أيضا وجود قيود على الجمع التعسفي للتنبؤات. ولم يؤد الجمع بين التنبؤات من نموذج شاذ مناسب ونموذج غير كاف إلى تحسين التنبؤات، في حين أن الجمع بين التنبؤين بنموذجين غير كافيين أدى إلى تحسن في أداء التنبؤ. هذه النتائج تدعم أيضا فلسفة بناء نموذج مربع أمبامب جنكينز. إن النتائج غير البديهية لنيبولد أمبامب غرانجر (1974) و وينكلر أمبامب ماكريداكيس (1983) أن الجمع التعسفي الظاهري للتنبؤات من نماذج مماثلة سيؤدي إلى عدم تأثر الأداء بالتنبؤ بدراسة الحالة الخاصة بنا مع التنبؤ بالنهر. الكلمات المفتاحية: توقعات مجمعة فحص تشخيصي للتنبؤ الترابط الدوري سلسلة زمنية موسمية نموذج ملاءمة المعلمة بارسيموني. (1) عبد الحكيم عكنوش، عبد الوهاب بيبي. 709. وتحدد هذه الورقة الاتساق القوي والطبيعية المتقاربة لمقدار الاحتمالات شبه الأقصى (كمل) لعملية غارتش ذات المعلمات الزمنية المتغيرة دوريا. نوفر أولا شرطا ضروريا وكافيا لوجود حل ثابت دوريا. وتحدد هذه الورقة الاتساق القوي والطبيعية المتقاربة لمقدار الاحتمالات شبه الأقصى (كمل) لعملية غارتش ذات المعلمات الزمنية المتغيرة دوريا. نوفر أولا شرطا ضروريا وكافيا لوجود حل ثابت بشكل دوري لمعادلة غارتش (P-غارتش) الدورية. ونتيجة لذلك، يتبين أن لحظة بعض النظام الإيجابي من الحل P-غارتش هي محدودة، والتي نثبت فيها الاتساق القوي والشخصية المتقاربة (كان) من كيمل دون أي شرط على لحظات العملية الكامنة. من قبل فيليب هانز فرانسيس، ريتشارد باب. 2005. ويتعلق هذا الفصل بالتنبؤ ببيانات سلسلة زمنية موسمية غير متجانسة باستخدام نماذج الانحدار الذاتي الدورية. نحن نبين كيف ينبغي للمرء أن يحسب جذور الوحدة والمصطلحات الحتمية عند توليد توقعات أوتوسامبل نحن نخطئ نماذج النماذج لمختلف سلسلة الاستهلاك الفصلي في المملكة المتحدة ثي. يتعلق هذا الفصل بالتنبؤ ببيانات سلاسل زمنية موسمية غير متجانسة باستخدام نماذج الانحدار الذاتي الدورية. نحن نبين كيف ينبغي للمرء أن يحسب جذور الوحدة والمصطلحات الحتمية عند توليد توقعات أوتوسامبل نحن نخطئ النماذج الخاصة بمختلف سلسلة الاستهلاك في المملكة المتحدة ربع السنوية هذا هو الإصدار الأول من يوليو إسباسيفوبولوس، S. دافنوسيدن النماذج المتوسطة لمرحلة الانحدار الذاتي الانتقالي في السلاسل الزمنية اقتباسات متعلقة ببراءات الاختراع اقتباسات مراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع ريفيرانس ريفيرنسس 4 g، k كما هو مستخدم في خوارزمية أخذ العينات 1. وعلاوة على ذلك إذا أراد المرء أن يفرض استقرارية على نموذج بار (p) في (2)، فإن القيود الخلفية للموجه الفرعي في B يمكن تقييدها باستخدام خطوة قبول قبول رفض إضافية في الخطوة 4. لاحظ أنه على الرغم من أن نماذج بار هي غير مستقرة عن طريق البناء، 4 يمكن أن تكون حالة ستاتا ستا تيد باستخدام تمثيل نموذج متعدد المتغيرات كما هو الحال في تياو وجروب (1980). من خلال كتابة نموذج بار (p) وحيد المتغير (2) كنموذج الانحدار الذاتي المتجه سديمينزيونال من أجل P (x27VAR (P) X27)، مع P 1 (p 1) S، حالة الاستقرار المعتادة من نماذج فار من حيث سمة متعدد الحدود مع الجذور z، يمكن استخدامها (انظر هاميلتون (1994)، p.259، لمزيد من التفاصيل). عرض الملخص الملخص إخفاء الملخص: يستخدم نموذج الانحدار الذاتي الدوري (باي) المرن للتنبؤ ببيانات سلسلة زمنية ربع سنوية وشهرية. وبما أن أمر التأخر الانحداري غير معروف، فإن حدوث الفواصل الإنشائية ومواعيد الانقطاع الخاصة بها هي مصادر شائعة من عدم اليقين التي تعالج ككميات عشوائية ضمن إطار بايز وتستخدم كمؤشرات نموذجية، أي تحديد نماذج مختلفة في الفضاء النموذجي. وبما أنه لا توجد تعبيرات تحليلية للتوزيعات التنبؤية الخلفية الهامشية المقابلة، فإن مقاربة ماركوف سلسلة مونتي كارلو القائمة على زيادة البيانات تقترح لتقريب هذه التوزيعات ويظهر أدائها في تجارب مونت كارلو. وبدلا من اللجوء إلى نهج اختيار نموذجي عن طريق اختيار نموذج مرشح معين للتنبؤ، يستخدم نهج التنبؤ القائم على متوسط ​​نموذج بايزي من أجل حساب عدم اليقين النموذجي وتحسين دقة التنبؤ. لتشخيص النموذج يتم عرض اختبار علامة بايزي لمقارنة الدقة التنبؤية لنماذج التنبؤ المختلفة من حيث الأهمية الإحصائية. في تطبيق تجريبي، باستخدام معدلات البطالة الشهرية في ألمانيا، ويقارن أداء نهج التنبؤ المتوسط ​​المتوسط ​​نموذج النماذج النموذجية النموذجية البيزية والكلاسيكية (غير) نماذج الدوري الدورية المختارة. النص الكامل المادة ديك 2016 ومو مجلة الشؤون البحرية الكسندر فوسيلر إنزو ويبر كوثويفر، فمن المعروف جيدا، انظر على سبيل المثال. تياو أمب غروب (1980) وأزراك أمب ملارد (2006). أن عملية الانحدار الذاتي الأبعاد مع معاملات دورية للفترة s N يمكن أن تكون جزءا لا يتجزأ من عملية الانحدار الذاتي ثابتة الأبعاد. ولتجنب هذا التبسيط نأخذ في الاعتبار المعاملات (إيج t) (إما بفترات غير عقلانية متميزة أو على الأقل بفترات رئيسية كبيرة نسبيا. عرض الملخص الملخص إخفاء الملخص: تمحور هذه الورقة حول نماذج متجهة للتحرك الذاتي للناقلات (فارما) مع معاملات تعتمد على الوقت لتمثيل السلاسل الزمنية غير الثابتة. على العكس من الأوراق الأخرى في حالة أحادية المتغير، تعتمد المعاملات على الوقت ولكن ليس على طول السلسلة n. وفي إطار الافتراضات المناسبة، يتبين أن مقدر الاحتمال شبه شبه الغوسي يكاد يكون ثابتا وبطريقة غير متكافئة. وتظهر النتائج النظرية عن طريق مثالين من العمليات ثنائية المتغير. ويظهر أن الافتراضات الكامنة وراء النتائج النظرية تنطبق. وفي المثال الثاني، تكون الابتكارات أيضا متغايرة بشكل هامشي مع ترابط يتراوح بين -0.8 و 0.8. في المثالين، يتم الحصول على مصفوفة المعلومات المتناظرة في الحالة الغوسية. وأخيرا، يتم التحقق من سلوك عينة محدودة عن طريق دراسة محاكاة مونت كارلو ل ن الذهاب من 25 إلى 400. وتؤكد النتائج صحة خصائص متناظرة حتى لسلسلة قصيرة وتكشف أن مصفوفة المعلومات المتناظر استنتجت من نظرية صحيحة. مقال يونيو 2015 ومو مجلة الشؤون البحرية عبد الكريم الجريستوف لي غاي ميلارد وفقا لفرانس وباب (2004)، في السنوات الأخيرة كان هناك اهتمام كبير في التنبؤ ونمذجة السلاسل الزمنية الموسمية باستخدام النماذج الدورية. وقد استخدمت النماذج الدورية في مجالات البيئة والموارد المائية والأرصاد الجوية لفترة طويلة، انظر جونز وبريلسفورد (1967)، باغانو (1978)، تروتمان (1979)، تياو وغروبي (1980)، سالاس وآخرون. (1980) وفيتشيا (1985). وذكر فرانسيس وباب (2004) أن النماذج الدورية يمكن أن تكون معقولة من منظور اقتصادي، حيث يسهل تحليلها ويمكن أن تؤدي إلى تنبؤات دقيقة. عرض الملخص ملخص إخفاء الملخص: يستكشف هذا العمل إمكانية تطبيق تقنيات التنبؤ بالسلاسل الزمنية الضبابية المعروفة للتنبؤ بأسعار المخازن. وقد استخدمت هذه التقنيات على نطاق واسع بنجاح كبير لتوقعات أسعار الأسهم. في هذا العمل، تم فحص السلاسل الزمنية الأسبوعية لأسعار القبو في أربعة موانئ عالمية رئيسية (روتردام وهيوستن وسنغافورة والفجيرة) واستخدامها للتحقق من أداء التنبؤ بالنماذج الغامضة. تم فحص أنواع المخازن التالية: 380cSt (الكبريت العالي والمنخفض)، 180cSt (الكبريت العالي)، زيت الديزل البحري (مدو)، وزيت الغاز البحري (مغو). وبغية دراسة دقة التنبؤ، تستخدم أربعة تدابير للخطأ كمعيار تقييم لمقارنة أداء التنبؤ بنماذج الإدراج. قبل تطبيق إجراء التنبؤ الغامض، ومن أجل إزالة عدم الانقسام، يتم تطبيق كل من الفرق ومتوسط ​​الحركة على البيانات. وقد تبين أن جميع تدابير الخطأ الأربعة تحقق الحد الأدنى لها في نفس النقطة M أوبت، الأمر الذي يعطي بدوره توقعات أقرب إلى القيم الفعلية. ومع ازدياد أهمية أسعار الوقود، يمكن للتنبؤ الفعال أن يزيد من فائدة المشغلين بقضايا الامتثال والتخطيط المالي، فضلا عن قيام الهيئات الرقابية بتقييم توقيت وتكلفة التنظيم بشكل أفضل. المادة أبريل 2015 كريستوس N. ستيفاناكوس أورستيس شيناس